发布日期：2025-12-02 04:12    点击次数：195

 天弘中证A500指数证券投资基金(C类份额)基金家具贵府摘抄（更                 新）                                  编制日历：2024年11月08日               送出日历：2024年11月11日      本摘抄提供本基金的热切信息，是招募确认书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募确认书等销售文献。 一、家具冒昧 基金简称      天弘中证A500指数    基金代码        022428 基金简称C     天弘中证A500指数C   基金代码C       022429           天弘基金料理有限公                 吉祥银行股份有限公 基金料理东说念主                   基金托管东说念主           司                         司 基金合同告成日   2024年11月07日 基金类型      股票型         交游币种        东说念主民币 运作花式      平凡洞开式       洞开频率        每个洞开日                       初始担任本基金基金 基金司理      陈瑶          司理的日历                       证券从业日历      2011年07月01日           《基金合同》告成后，连续20个使命日出现基金份额握有东说念主数目不悦           期证明中赐与泄露；连续60个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应 其他        当在10个使命日内向中国证监会证明并冷落贬责有蓄意，如握续运作、           调养运作花式、与其他基金同一或者远离基金合同等，并于6个月内           召集基金份额握有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有端正时，从其           端正。 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资标的与投资策略         细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化，终端与标的指数 投资标的         弘扬相一致的弥远投资收益。         本基金的标的指数为中证A500指数。         本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，以标的指数成份股、备选         成份股（含存托字据）为主要投资对象。此外，为更好地终端基金的投资目         标，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括主板、科创板、         创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、债券（包括国债、 投资范围    央行单据、方位政府债、政府因循债券、政府因循机构债券、金融债、企业         债、公司债、次级债、可调养债券、可交换债券、诀别交游可转债、中期票         据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市集器用、同行存单、债券回购、         钞票因循证券、银行进款、金融养殖器用（国债期货、股指期货、股票期权         等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中         国证监会的关联端正）。本基金不错根据关联法律法例的端正参与融资和转          融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金料理东说念主在履行允洽圭表后，不错将其纳入投资范围。本基金投资于股票的          钞票比例不低于基金钞票净值的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%，因法律法例的端正而受限定的情          形之外；每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳          的交游保证金后，应当保握不低于基金钞票净值5%的现款或到期日在一年          以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款          等。国债期货、股指期货、股票期权偏执他金融器用的投资比例依照法律法          规或监管机构的端正履行。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比          例限定，基金料理东说念主在履行允洽圭表后，不错调养上述投资品种的投资比          例。          本基金主要经受完全复制法，即按照标的指数的成份股组成偏执权重构建          基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变化进行相应调养。          当预期成份股发生调养和成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因申购          和赎回等对本基金追踪标的指数的效能可能带来影响时，或因某些罕见情 主要投资策略   况导致流动性不足时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基          金料理东说念主不错对投资组合料理进行允洽变通和调养，从而使得投资组合紧          密地追踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托字据投资          策略、债券投资策略、钞票因循证券投资策略、股指期货投资策略、国债期          货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 事迹比较基准   中证A500指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与 风险收益特征   货币市集基金。本基金为指数型基金，主要经受完全复制法追踪标的指数的          弘扬，具有与标的指数相似的风险收益特征。  注: 详见《天弘中证A500指数证券投资基金招募确认书》"基金的投资"章节。 （二）投资组合伙产配置图表／区域配置图表 注：天弘中证A500指数C无历史数据。 （三）自基金合同告成以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘中证A500指数C无历史数据。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金过程中收取： 用度类型      金额(M)/握有期限(N)   收费花式/费率   备注 申购费       -               -           N＜7天            1.50% 赎回费  注： 天弘中证A500指数C不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费花式/年费率或金额      收取方  料理费      0.15%            基金料理东说念主和销售机构  托管费      0.05%            基金托管东说念主  销售做事费    0.20%            销售机构  审计用度     0.00 元           司帐师事务所  信息泄露费    0.00 元           端正泄露报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 最终推行金额以基金依期证明泄露为准。 四、风险揭示与热切领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    本基金独到风险：1、投资科创板股票的风险：本基金可投资于科创板股票，科创板股票 在刊行、上市、交游、退市等方面的司法与其他板块存在各别，本基金须承受投资于科创板上 市公司关联的独到风险，包括但不限于：（1）科创板企业无法盈利以致较大逝世的风险：本 基金投资于科创板上市企业不一定盈利，并且还可能靠近更大的投资风险。一方面，科创板上 市企业相对会聚于新一代信息本领、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新 本领和计谋新兴产业边界，连续具有科技进入大、迭代快、风险高、易被颠覆等特色，存在因 紧要本领、家具、策动模式、关联政策变化而出现策动失败的风险；另一方面，部分科创企业 可能尚处于初步发展阶段，企业握续翻新材干、主买卖务发展可握续性、公司收入、现款流及 盈利水对等具有较大不细目性，个股投资风险加大。此外，科创板企业广泛具有远景不细目、 事迹波动大、风险高的特征，市集可比公司较少，估值与刊行订价难度较大。因此，本基金在 追求科创板企业带来收益的同期，须承受科创板企业带来的风险，本基金投资于科创板企业面 临无法盈利以致可能导致较大逝世的风险。投资者投资于本基金前，须对科创板市集（包括科 创板股票的价钱影响要素和交游司法等）有一定了解和解析,在感性判断的基础上作念出审慎投 资采纳。（2）股价大幅波动风险：科创板竞价交游较主板成立了更宽的涨跌幅限定（上市后 的前5个交游日不设涨跌幅限定，自后涨跌幅限定为20%）、科创板股票上市首日即可算作融资 融券标的，可能导致较大的股票价钱波动，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。（3） 流动性风险：科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股票网 下刊行时，获配账户存在被立时抽中成立一依期限限售期的可能，由此可能导致基金靠近无法 实时变现偏执他关联流动性风险。（4）红筹企业的投资风险：适应关联端正的红筹企业不错 在科创板上市。红筹企业在境外注册，可能经受条约抑止架构，在信息泄露、分成派息等方面 可能与境内上市公司存在各别。红筹公司注册地、境外上市地等地法律法例对当地投资者提供 的保护,可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在各别。红筹企业不错刊行股票或存托凭 证在科创板上市。存托字据由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行,代表境外基础 证券权益。红筹公司存托字据握有东说念主推行享有的权益与境外基础证券握有东说念主的权益天然基本相 当,但并不成等同于平直握有境外基础证券。投资者应当充分洞悉存托条约和关联司法的具体 内容，了解并经受本基金在交游和握有红筹公司股票或存托字据过程中可能存在的风险。 （5） 科创板企业退市风险：科创板退市轨制较主板更为严格，退市时分更短，退市速率更快，退市 情形更多，且不再成立暂停上市、还原上市和再行上市要领。一朝所投资的科创板股票进入退 市经过，将靠近退出难度较大、成本较高的风险。（6）科创板股票在刊行与交游机制上与主 板市集存在各别的风险：科创板股票在刊行与交游机制上与主板市集存在各别，可能使本基金 标的指数波动较大，从而导致本基金净值出现大幅波动的风险。科创板股票在刊行与交游机制 上与主板市集存在各别包括但不限于：1）科创板新股刊行价钱、边界、节拍等坚握市集化导 向，询价、订价、配售等要领由机构投资者主导。科创板新股刊行一齐经受询价订价花式，询 价对象终端在证券公司等七类专科机构投资者，而个东说念主投资者无法平直参与刊行订价。同期， 因科创板企业广泛具有本领新、远景不细目、事迹波动大、风险高级特征，市集可比公司较少， 传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 值与财务蓄意上市圭臬的，将按端正中止刊行。3）科创板股票网上刊行比例、网下向网上回 拨比例、申购单元、投资风险终点公密告布等与当今上交所主板股票刊行司法存在各别，投资 者应当在充分洞悉并顺心关联司法。4）初度公开辟行股票时，刊行东说念主和主承销商不错经受超 额配售采纳权，不受初度公开辟行股票数目条件的限定，即存在逾额配售采纳权实施终端后， 刊行东说念主增发股票的可能性。5）科创板轨制允许上市公司成立表决权各别安排。上市公司可能 根据此项安排，存在抑止权相对会聚，以及因每一终点表决权股份领有的表决权数目大于每一 平凡股份领有的表决权数目等情形，而使平凡投资者的表决职权及对公司日常策动等事务的影 响力受到限定。6）出现《上海证券交游所科创板股票上市司法》以及上市公司端正端正的情 形时，终点表决权股份将按1:1的比例调养为平凡股份。股份调养自关联情形发生时即告成， 并可能与关联股份调养登记时点存在各别。7）相干于主板上市公司，科创板上市公司的股权 激励轨制更为天真，包括股权激励商量所波及的股票比例上限和对象有所扩大、价钱条件更为 天真、实施花式更为便利。实施该等股权激励轨制安排可能导致公司推行上市交游的股票数目 朝上初度公开辟行时的数目。8）科创板股票在涨跌幅限定，作念市商机制，交游的单笔申报数 量、最小价钱变动单元、灵验申报价钱范围，盘中临时停牌情形和严重很是波动股票核查轨制 等与上交所主板市集股票交游存在各别。（7）监管司法变化的风险：科创板股票关联法律、 行政法例、部门规章、范例性文献和交游所业务司法，可能根据市集情况进行修改完善，或者 补充制定新的法律法例和业务司法，导致基金投资运作产生相应调养变化。（8）科创板弥远 投资者关联轨制的风险：若监管部门推出科创板弥远投资者关联轨制，在适应基金合同商定及 弥远投资者要求的前提下，本基金可苦求算作科创板弥远投资者参与投资，并需罢免弥远投资 者关联要求及限定，届时科创板企业的策动情况及风险可能给本基金带来更大影响。（9）科 创板成立和注册制试点时分较短的风险：科创板的成立和注册制的试点时分较短，其效能仍待 市集老练，且后续可能根据国情、市集情况、投资者情况等对关联司法作出必要的调养和完善。 投资者投资于本基金将可能靠近因为试点效能不足预期、司法的调养变化等原因导致基金净值 下降或大幅波动的风险。2、本基金是股票型指数基金，主要经受完全复制法追踪本基金的标 的指数，基金在无数情况下将督察较高的股票投资比例，在股票市集下降的过程中，可能靠近 基金净值与标的指数同步下降的风险。3、追踪偏离风险：即基金在追踪指数时由于各式原因 导致基金的事迹弘扬与标的指数弘扬之间产生各别的不细目性。4、本基金的投资范围为具有 邃密流动性的金融器用，以标的指数的成份股偏执备选成份股为主要投资对象。如指数成份股 发生较着负面事件靠近退市或毁约风险时，可能在一定时分后被剔除指数成份股，或由于尚未 达到指数剔除圭臬，仍存在于指数成份股中。为充分爱护基金份额握有东说念主的利益，针对前述风 险证券，基金料理东说念主有权裁减配置比例或一齐卖出，或进行合理估值调养，从而可能形成与标 的之间的追踪偏离度和追踪谬误扩大。5、追踪谬误抑止未达商定标的的风险：在平淡市集情 况下，力图抑止本基金的份额净值与事迹比较基准的收益率日均追踪偏离度的统统值不朝上 朝上上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。6、成份股停牌的风险： 标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1） 基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。（2）在极点情况下， 标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得足额的适应要求的赎回 款项，由此基金料理东说念主可能根据基金合同的商定成立较低的赎回份额上限或者采纳暂停赎回的 程序，投资者将靠近无法赎回一齐或部分基金份额的风险。7、成份股退市的风险：标的指数 成份股发生较着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金料理东说念主将按照 基金份额握有东说念主利益优先的原则，抽象辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪 谬误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调养。8、指数编制机构罢手 做事的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和爱护，将来指数编制机构可能由 于各式原因罢手对指数的料理和爱护，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 使命日内向中国证监会证明并冷落贬责有蓄意，如更换基金标的指数、调养运作花式、与其他基 金同一或者远离基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有 东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。投资东说念主将靠近更换基金标的指 数、调养运作花式、与其他基金同一或者远离基金合同等风险。自指数编制机构罢手标的指数 的编制及发布至贬责有蓄意确依时间，基金料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的 指数信息罢免基金份额握有东说念主利益优先原则督察基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新 等原因可能导致指数弘扬与关联市集弘扬有在各别，影响投资收益。9、标的指数变更的风险： 尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改动，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保握一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。10、标的指数风险：即编制方法 可能导致标的指数的弘扬与总体市集弘扬的各别，此外因标的指数编制方法的不隆重也可能导 致指数调养较大，增多基金投资成本，并有可能因此而增多追踪谬误，影响投资收益。11、标 的指数波动的风险：标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司策动状态、 投资者面目和交游轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险。12、标的指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险：标的指数并不成完全代表 总共股票市集。标的指数成份股的平均呈报率与总共股票市集的平均呈报率可能存在偏离。13、 基金投资组合呈报与标的指数呈报偏离的风险：由于基金投资过程中的证券交游成本、基金管 理费和托管费的存在以偏执它要素，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。 险、现款流展望风险等与基础钞票关联的风险。（2）与钞票因循证券关联的风险主要包括资 产因循证券信用增级程序关联风险、钞票因循证券的利率风险、钞票因循证券的流动性风险、 评级风险等与钞票因循证券关联的风险。（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生 不可抗力事件的风险、本领风险和操立场险。15、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险： 本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下独到 风险。（1）流动性风险：本基金靠近大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及 时变现并支付赎回款项的风险；（2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时反璧 出借证券、无法实时支付权益抵偿及关联用度的风险；（3）市集风险：证券出借后，可能面 临出借时间无法实时处置证券的市集风险。16、股指期货的投资风险：本基金可投资于股指期 货，股指期货算作一种金融养殖品，主要存在以下风险：（1）市集风险：是指由于股指期货 价钱变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所 带来的风险。（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所 形成的风险。（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金恬逸建立或者督察股指期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。（5）杠杆风险：因股指期货经受保证金交游而存在杠杆， 基金财产可能因此产生更大的收益波动。（6）信用风险：是指期货经纪公司毁约而产生损失 的风险。（7）操立场险：是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现谬误或者支吾，或者系 统出现故障等原因形成损失的风险。17、国债期货的投资风险：本基金可投资国债期货，所面 临的风险如下：（1）杠杆性风险。国债期货交游经受保证金交游花式，潜在损失可能成倍放 大，具有杠杆性风险。（2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍握有未平仓合约， 交游所将按照交割结算价将本基金握有的合约进行现款交割，本基金存在无法连续握有到期合 约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采纳什物交割花式，如本基金未能在规依期限内如 数托付可交割国债或者未能在规依期限内如数交纳交割货款，将组成交割毁约，交游所将收取 相应的处分性毁约金。（3）强制平仓风险。如本基金参与交割不适应交游所或者期货公司相 关业务端正，期货公司有权不经受本基金的交割苦求或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此 产生的用度和闭幕将由基金承担。（4）使用国债期货对冲市集风险的过程中，基金财产可能 因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近期现基差风险。在需要将期货合约缓期时， 合约平仓时的价钱与下一个新合约开仓时的价钱之差也存在不细目性，靠近跨期基差风险。18、 股票期权投资风险：本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、交游敌手信用风险、操立场险、保证金风险等。由此可能增多本基金净值的波动 性。19、第三方机构做事的风险：本基金的多项做事托福第三方机构办理，存在以下风险：（1） 申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或远离，由此影响对 投资东说念主申购赎回做事的风险。（2）登记机构可能调养结算轨制，照实施货银勉强轨制，对投 资东说念主基金份额、组合证券及资金的结算花式发生变化，轨制调养可能给投资东说念主带来风险。一样 的风险还可能来自于证券交游所偏执他代理机构。（3）证券/期货交游所、登记机构、基金托 管东说念主偏执他代理机构可能毁约，导致基金或投资东说念主利益受损的风险。20、参与存托字据的风险： 基金钞票可投资于存托字据，会靠近与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托字据刊行机制以及交 易机制等各别带来的独到风险，包括但不限于翻新企业业务握续材干和盈利材干等策动风险， 存托字据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有职权等方面存在各别可能激发 的风险；存托条约自动敛迹存托字据握有东说念主的风险；存托字据握有东说念主在分成派息、利用表决权 等方面的罕见安排可能激发的风险；存托字据退市的风险；因多地上市形成存托字据价钱各别 以及受境外市集影响交游价钱大幅波动的风险；存托字据握有东说念主权益被摊薄的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息泄露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律制 度、监管环境各别可能导致的其他风险等。    其他风险：市集风险、基金料理风险、流动性风险、其他风险、启用侧袋机制的风险、本 基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）热切领导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎勤劳的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期顺心基金料理东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询花式     以下贵府详见天弘基金料理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘中证A500指数证券投资基金基金合同》       《天弘中证A500指数证券投资基金托管条约》       《天弘中证A500指数证券投资基金招募确认书》     ● 依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及辩论花式     ● 其他热切贵府